Личный путь к алготрейдингу Павла Целищева + ответы на вопросы. Войс-чат от 05.08.22
Таймкоды: 00:00 — Вступление 00:43 — Личная история, как Павел попал в алготрейдинг 12:50 — Что, по своему опыту оглядываясь назад, принесет больше пользы для становления в алго в % соотношении (всего 100%)? 18:25 — Можно ли иметь успех в алготрейдинге, не имея большого опыта в ручной торговле? 20:50 — Что целесообразнее на алготрейдинге: скальпинг или интродэй? 21:48 — В скрипте установлено закрытие позиции лимиткой по тейк-профиту (МаксимумЗа/МинимумЗа), При реальных торгах закрытие не происходит (агент ставит желтый крест и виртуально закрывает позицию), хотя цена уходит за пределы тейка. На счете позиция остается. Как с этим бороться? Это происходит не всегда. 23:06 — При склейке фьючерсных графиков часто образуется "прыжок" цены в месте перехода от контракта к контракту. Как это обрабатываете при тестировании на истории и в реальной торговле? 25:27 — Сколько дней в среднем уходит на оптимизацию и подготовку скрипта к реальной торговле после его построения в TSLab? 26:22 — Советы, чтобы не переоптимизировать (чтобы результаты тестов и реала примерно совпадали) 26:51 — Какие длительности сделок используете? Используете ли рабочих роботов с длительностью сделок по несколько недель? Почему сосредоточились на той длительности, которую используете? 28:15 — Есть ли модуль или внешний блок к ТСЛаб, который гибко распределяет капитал между инструментами и роботами внутри инструмента в зависимости от настраиваемых вручную или расчетных критериев. 30:02 — По каким критериям определить сумму, которая будет влиять на рынок по конкретному инструменту, сколько это % от вертикального объема. примерно 31:50 — Какой показатель в ТСЛаб определяет уровень риска, как называется? Например риск задан в 10%. какова вероятность в %, что при торговле этот риск не будет превышен. 34:30 — Есть ли возможность видеть количество покупателей и продавцов на истории или в торговле? 35:43 — Тип графика volume? Что скажете? Можно ли такой получить в тслаб? 36:32 — Можно ли собрать такую идею: берём трендовое движение за 100 свечей запоминаем максимальный откат против тренда (это будет нашим трейл стопом) и входим в позицию по тренду. Что-то вроде MAE ,но пока мы не вошли в позицию. 37:00 — В чем секрет победителей ЛЧИ? Как они делают такие бешеные проценты? Татарин побеждал уже раз пять. 38:40 — Как очень быстро и по каким показателям понять, что торговая идея, по результатам работы скрипта на истории, перспективна? 41:20 — Как оценить корреляцию новой стратегии с общим портфелем или с другой стратегией? 41:57 — Торгуете ли вы среднесрочные стратегии? Если да, чем они отличаются от внутри дневок. 42:47 — Как рассчитываете объем сделки? Постоянный сайз, риск на сделку, процент от эквити, другое? 44:20 — Какие объемы можно торговать роботами? (Какие суммы можно "зарядить" в рынок РФ?) Слышал, что уже на суммах свыше 1 млн. р. начинаются проблемы с ликвидностью. Подпишитесь на наш новостной канал в Телеграм, чтобы не пропустить анонсы следующих вебинаров: https://t.me/+hevOw7Zvbp9iYmMy Бесплатный мини-курс для трейдеров с опытом от года: https://marketstat3.ru/16?utm_source=youtube&utm_campaign=video
Таймкоды: 00:00 — Вступление 00:43 — Личная история, как Павел попал в алготрейдинг 12:50 — Что, по своему опыту оглядываясь назад, принесет больше пользы для становления в алго в % соотношении (всего 100%)? 18:25 — Можно ли иметь успех в алготрейдинге, не имея большого опыта в ручной торговле? 20:50 — Что целесообразнее на алготрейдинге: скальпинг или интродэй? 21:48 — В скрипте установлено закрытие позиции лимиткой по тейк-профиту (МаксимумЗа/МинимумЗа), При реальных торгах закрытие не происходит (агент ставит желтый крест и виртуально закрывает позицию), хотя цена уходит за пределы тейка. На счете позиция остается. Как с этим бороться? Это происходит не всегда. 23:06 — При склейке фьючерсных графиков часто образуется "прыжок" цены в месте перехода от контракта к контракту. Как это обрабатываете при тестировании на истории и в реальной торговле? 25:27 — Сколько дней в среднем уходит на оптимизацию и подготовку скрипта к реальной торговле после его построения в TSLab? 26:22 — Советы, чтобы не переоптимизировать (чтобы результаты тестов и реала примерно совпадали) 26:51 — Какие длительности сделок используете? Используете ли рабочих роботов с длительностью сделок по несколько недель? Почему сосредоточились на той длительности, которую используете? 28:15 — Есть ли модуль или внешний блок к ТСЛаб, который гибко распределяет капитал между инструментами и роботами внутри инструмента в зависимости от настраиваемых вручную или расчетных критериев. 30:02 — По каким критериям определить сумму, которая будет влиять на рынок по конкретному инструменту, сколько это % от вертикального объема. примерно 31:50 — Какой показатель в ТСЛаб определяет уровень риска, как называется? Например риск задан в 10%. какова вероятность в %, что при торговле этот риск не будет превышен. 34:30 — Есть ли возможность видеть количество покупателей и продавцов на истории или в торговле? 35:43 — Тип графика volume? Что скажете? Можно ли такой получить в тслаб? 36:32 — Можно ли собрать такую идею: берём трендовое движение за 100 свечей запоминаем максимальный откат против тренда (это будет нашим трейл стопом) и входим в позицию по тренду. Что-то вроде MAE ,но пока мы не вошли в позицию. 37:00 — В чем секрет победителей ЛЧИ? Как они делают такие бешеные проценты? Татарин побеждал уже раз пять. 38:40 — Как очень быстро и по каким показателям понять, что торговая идея, по результатам работы скрипта на истории, перспективна? 41:20 — Как оценить корреляцию новой стратегии с общим портфелем или с другой стратегией? 41:57 — Торгуете ли вы среднесрочные стратегии? Если да, чем они отличаются от внутри дневок. 42:47 — Как рассчитываете объем сделки? Постоянный сайз, риск на сделку, процент от эквити, другое? 44:20 — Какие объемы можно торговать роботами? (Какие суммы можно "зарядить" в рынок РФ?) Слышал, что уже на суммах свыше 1 млн. р. начинаются проблемы с ликвидностью. Подпишитесь на наш новостной канал в Телеграм, чтобы не пропустить анонсы следующих вебинаров: https://t.me/+hevOw7Zvbp9iYmMy Бесплатный мини-курс для трейдеров с опытом от года: https://marketstat3.ru/16?utm_source=youtube&utm_campaign=video